С одной стороны, 30 лет назад с валютными парами практически никто не работал (это была прерогатива банков), а с другой – на дневном таймфрейме их динамика ничем не отличается от остальных активов. Кроме этого, в рабочий шаблон методики входит ещё индикатор ATR, который также не должен вызвать никаких проблем, поскольку по нему у нас тоже был обзор. Также желательно на достаточно продолжительном периоде времени придерживаться одних и тех же объёмов ордеров. Всё самое эффективное на рынке уже давно придумано, обкатано и продолжает функционировать. А современные разработки – это всего лишь попытки придумать что-то новое, которое на самом деле будет являться переработкой уже существующего, при этом зачастую совершенно некачественной.
- Разрешить эту дилемму, было целью пари между Ричардом Деннисом и Вильямом Экхардом – равноправными партнерами в трейдинговой фирме.
- Чикагский трейдер Ричард Деннис давно стал легендой.
- В результате этого противостояния стал необычный эксперимент.
- Проще говоря, 4 сделки приносили основной доход.
- Не менее легендарна история с его «черепашками» — учениками, которых он вышколил и которым дал под управление собственные деньги.
Может быть много эффективных стратегий, но ни одна не принесет положительных результатов в случае невыполнения всех пунктов плана. Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом. А выходим из сделки при пробое 20-ти дневного канала.
Знаменитая Стратегия Черепах Адаптированная Под Форекс
Как только пробитие состоялось, открываем позицию, не дожидаясь закрытия сигнальной свечи. Торговля по японским свечамМодели, паттерныПрактическое применение Мюррея. Это и паттерн «Три движения», и стратегия «Momentum Pinball» и ее книги, которые легко можно найти в специальном разделе сайта.
После прочтения, вдохновлённый идеей, я принялся за написание индикаторов и советника для Metatrader 4. Очень было интересно протестировать на истории торговую систему и убедится, в том, что алгоритм бесполезен. Но сделав первые наброски и протестировав основные правила, я не был разочарован и понял, что следует заняться этой разработкой вплотную. Затем был добавлен алгоритм расчета лотов на основе ATR и пропуск сделок. Пирамидинг не был включён, так как не видел в этом смысла с резко обрывающимися трендами. Для совершения сделок, достаточного для быстрой отладки был выбран таймфрейм M5.
Скачать Файлы Стратегии черепахи
Все краткосрочные стратегии “сезонны” – один месяц дают прибыль, второй – сплошные убытки. Поэтому со временем трейдеры и переходят минимум на четырёхчасовой тайм-фрейм. И результаты лучше, и эмоциональная составляющая не такая сильная.
На картинке Вы можете увидеть дневной график EUR/USD. Вы можете находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательными индикаторами. Строит каналы по максимумам и минимумам за заданное количество дней. Тем не менее есть хорошие мысли о психологии трейдинга о риск менеджменте, о самой философии и сути трейдинга. Так что почитать стоит, можно для себя много интересного найти.
Выход по стратегии осуществляется вручную или при срабатывании стоп-лоссов. Когда ее только придумали, не было таких возможностей, разнообразия терминалов, разных поставщиков котировок. И об анализе цен на малых таймфреймах, о построении графиков на минутных временных интервалах можно было только мечтать. Тренды универсальны, адаптировать систему можно и под меньшие таймфреймы, но для этого нужно много каких параметров оптимизировать и протестировать. Я торгую на форексе, уже более 7 лет, но познак... Главная причина подобного консервативного подхода в том, чтобы даже в случае негативных результатов по многим инструментам, у вас все равно была возможность “вернуться в игру”.
Следует заметить, что их прибыльность в продолжении следующих 4,5 лет была равна около 80 в год. Деннис стал победителем данного спора, поскольку смог доказать В. Экхарту, что из обыкновенных людей при помощи определенной торговой стратегии можно сделать профессиональных трейдеров. Стратегия использовалась в то время и может использоваться в настоящее время даже вопреки тому, что на рынках произошли определенные перемены. Все просто – местонахождение обоих трейдеров было в Сингапуре, а именно на ферме, на которой разводили черепах. Деннис заявлял, что сумеет вырастить трейдеров, как черепах.
Торговля ведется исключительно на дневных графиках, по основным валютным парам. Торговая платформа принципиального значения не имеет. Контролируйте риски для продолжения торговли, иначе вы не успеет насладиться чередой успешный сделок. Конечно, по системе будет очень много ложных сигналов, но так и задумано. Вышли бы мы из системы через большое количество времени.
Примеры Сделок На Покупку В Рамках Краткосрочной Торговли
Суть в том, что если позиция приносит прибыль в размере допустим 2ATR, вы добавляете к позиции второй контракт и переносите "стоп-выход” на 1ATR "вверх” от первоначального. Далее, для того, что бы купить третий контракт, вам необходима прибыль еще в 2ATR. Для четвертого необходимо еще плюс 2ATR к уже полученным четырем.
Ричард Деннис систематизировал принцип и описал подход к своей торговой тактике. При этом он был уверен, что если передать данную информацию любому человеку, то тот сможет торговать не хуже автора самой системы. Вильям Экхард был категорически с ним не согласен. Описание стратегии Черепах встречается в нескольких книгах бестселлерах, для примера известная книга «Путь Черепах — из дилетантов в легендарные трейдеры» от автора Куртиса Фейса. • Торговая стратегия Turtle Soup – это довольно простая стратегия, разработанная Линдой Рашке, на основе придуманной для рынков фьючерсов стратегии Turtles («Система черепах»).
Стратегия не анализирует фундаментальные данные и вообще какие-либо прогнозы. Трейдер должен видеть только текущее поведение рынка, а не думать о перспективах. Цель – снять максимум прибыли с текущей линии тренда и не нужно заниматься «ловлей» его дна или вершины. Котировка растет – нужно открыть покупку, если падает – продажу. Так что забываем о понятиях «покупаем на минимуме» и «продаем на максимуме». Практически все Turtles продолжили торговлю на рынках, основав свои собственные фирмы, управляющие средствами клиентов.
Даже более консервативный, чем валютный, фондовый рынок, с момента, когда стратегия черепах перестала активно торговаться, стал двигаться в более широких диапазонах. Как вариант более эффективного использования будет покупка/продажа уже после пробоя 90-дневного ценового максимума или минимума (а не 20-ти дневного, как того требует классическая методика). При этом сигналом к закрытию позиции будет пересечение уровня 45-дневного max/min, а не 20-ти дневного (напомним, что стратегия предусматривает 10-ти дневный).
Именно поэтому, открывая счет в дилинговом центре, вы получаете прямой доступ к рынку и валютным операциям Forex. Торговый метод был предназначен для торговли больших долгосрочных трендов и основан на общеизвестном постулате ”Давайте прибыли накапливаться, а убыточные сделки пресекайте в самом начале”. При таком стиле торговли несколько крупных прибыльных сделок за год формируют основу доходности, а противостоят им большое количество мелких убыточных сделок.
Анализ Индикатора Настроений
Контролировался только общий уровень потерь в процентах от депозита. Справедливости ради следует отметить, что были отобраны не полностью случайные люди. Был набор предварительных тестов на уровень IQ, быстроту мышления и склонность к необдуманному риску. Стратегия черепах, по мнению Денниса, в будущем должна была стать основной для фирмы и логично было желание отобрать как можно более способных учеников.
Торговые Сигналы
Ну можно прибавить 2-3 пункта на всякий случай, чтобы исключить возможность расхождения реальных котировок. Можно и более крупные, но в этом случае получится совсем уж долгосрочный вариант, поэтому можно использовать золотую середину между надёжностью и доходностью. На H4 периоде получаются не очень хорошие результаты, даже если взять один и тот же промежуток времени, на H1 ещё хуже. В попытках создать действительно идеальную систему, разработчики иногда так далеко уходят от оригинала, что получается полная противоположность. Итоговая стратегия торговли показывает вроде бы хороший результат, но лишь на промежутке времени, который выбран, а не на всей истории.
Удобнее всего использовать 2 графика, для того, чтобы было проще ориентироваться в стратегии. Что касается стоп-лоссов доливочных ордеров то, они рассчитываются точно так же, как было описано выше. При достижении каждого доливочного ордера стоп-лосс общей позиции переносится на уровень выше или ниже. Через 70 пунктов мы разместили бы ещё один ордер на вход в том же направлении. Через 70 ещё один и через 70 пунктов ещё один. Вспомогательный индикатор наглядно показывает место выхода.
В процессе реального тестирования я решил добавить фильтр входа по времени, чтобы ограничить работу в вечернюю сессию FORTS, когда рынок недостаточно ликвиден. В последствии я добавил ещё множество настроек и возможностей, что сделало торговую систему ещё более гибкой, чем в оригинале. От пирамидинга пришлось отказаться, так как не удавалось получить от этой идеи улучшение прибыли. Велик вес комиссий и проскальзываний в сделках. Поэтому, добившись стабильной работы, я перешёл на таймфрейм H4, как наиболее адекватный для многих инструментов. Согласно торговой системе рабочий таймфрейм должен быть дневным, но таким образом будет совершаться недостаточно сделок для интересной прибыли.
Соответственно, если стояли на покупку, то сигналом к выходу из неё будет пробой нижней границы этого десятидневного канала. Довольно неплохой вариант, так как период 10 даёт нам 2 торговые недели, а коррекции редко когда преодолевают такой промежуток в ценовом выражении. Особенно хорошо работает на динамичном тренде – выход обычно происходит после того, как состоялся первичный откат и цена снова делает неудачный рывок в направлении тренда. За это время канал успевает подтянуться и принять приемлемое значение. При этом трейдеру по-прежнему не надо думать, всё делается практически само, только кнопки нажимать, и это в очередной раз доказывает простоту и эффективность стратегии черепах.
Разрешить эту дилемму, было целью пари между Ричардом Деннисом и Вильямом Экхардом – равноправными партнерами в трейдинговой фирме. Ричард представлял собой типичный пример трейдера-самоучки, соблюдавшего строгую дисциплину при ограниченном наборе торговых методов, которыми может овладеть любой. Вильям был уверен, что любая торговая стратегия бессмысленна и все успешные трейдеры обладают врожденной интуицией на правильные решения. В итоге было принято решение набрать группу людей по объявлению в газете и попытаться научить их торговать на фондовом рынке. Основная и единственная учитываемая при принятии решений информация - цена.
Стратегия Черепах Видео
Зелёными линиями отражена граница канала Дончиана с периодом 20, то есть 20 дней. TheClassicTurtleTrader показывает пробои красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками. Сегодня мы с вами разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала. Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека. Только если для общего знакомства, там интервью берётся у людей, которые торговали на фондовом, на товарном, фьючерсном рынках.
Думаем, нет смысла о ней рассказывать, информацию об этой яркой личности нетрудно найти в Интернете. К тому же не раз результаты ее энергичной деятельности, в сфере исследования рынка Форекс, публиковались на нашем сайте. Особенностью этой системы, как и многих других пробойных систем в том, что они предусматривают ваше активное участие в сильном трендовом движении. Далее, после того, как был рассчитан стоп лосс, нужно было узнать объем лота.
Любые стратегии должны обеспечивать статистический перевес прибыли над убытками и «черепахи» не являются исключением. Если тренд заканчивается, и наблюдаются все признаки долговременной консолидации лучше сменить торговый инструмент, чем пытаться искать точки входа там, где их в реальности нет. Дополнительные позиции рекомендуется открывать через каждые 0,5 ATR от точки входа. Максимально держим 4 открытых сделки, трейлинг-стоп не используем.
Комментариев нет:
Отправить комментарий