Стратегия Форекс «возврат К Средней»

Количество индикаторов 2-3, включая пользовательские. В этом блоке мы собрали отзывы трейдеров и инвесторов, которые поделились своим мнением об инвестировании. Он поможет научиться воспринимать рынок интуитивно.

После закрытия свечи в по московскому времени необходимо провести горизонтальную линию через точку закрытия свечи. Данная линия является нашей целью, а у всех далее поставленных отложенных ордеров профит будет устанавливаться именно на этом уровне. Однако на таких биржевых площадках как Pit и GLOBEX происходит торговля валютными фьючерсами, а момент когда площадки закрываются, происходит формирование сильных уровней. Стратегия «Возврат» отлично подходит трейдерам, которые не обладают достаточным временем для торговли, а могут лишь уделить дольку внимание бирже в вечернее и ночное время суток. Не советуем открывать сделку, если ближайший пивот-уровень располагается на верхней границе ТМА либо находится выше её.

Тем не менее – данные системы вполне могут приносить очень неплохой доход трейдерам, особенно в период отсутствия каких-либо трендов. Что касается фильтров, то тут все достаточно просто. Чаще всего это временные фильтры или фильтры волатильности. Например, можно установить запрет на вход в рынок, если текущая волатильность слишком мала или, наоборот, велика. Довольно часто цена топчется на месте лишь для того, чтобы продолжить движение в сторону нового тренда, тем самым обрекая позицию на закрытие по стопу. И наоборот, повышенная волатильность может говорить об опасном новостном фоне, когда цена ведет себя непредсказуемо.

Прибыльные Торговые Стратегии

Существует как минимум две основные причины такого радикального изменения краткосрочного поведения рынка форекс, при котором следование тренду сменилось на возврат к среднему. Первая состоит в чрезвычайном росте объемов сделок на рынке за последние 30 лет. Стратегия инвестирования “покупай и держи”, являвшаяся отличительной чертой большей части 1900-х, уступила место активному инвестированию, а также краткосрочному трейдингу и дейтрейдингу.

Уровни стоп-лоссов здесь можно выставлять более взвешенно. Тем не менее эти 15 пунктов принесли бы много седых волос и боли трейдерам, использующих правую ТС. Ими хочется похвастаться на каком-либо из форумов/блогов. Это внедряет в ритейл-трейдера уверенность, и порой излишнюю. Более долгосрочные отклонения вполне могут быть вызваны пока еще неизвестными фундаментальными причинами и не иметь «справедливых» предпосылок для возврата к своим средним значениям.

Они обнаружили, что, когда их пул акций включал 1500 самых крупных акций США, то реверсивный портфель зарабатывал примерно 0,62% за неделю, и примерно 31% в пересчете на год (без учета операционных издержек). В то же самое время у реверсивной стратегии был чрезвычайно высокий оборот портфеля – 677% в неделю. Они обнаружили, что средний период владения акциями составлял меньше трех дней.

Статистика Алгоритмического Трейдинга + Новые Статьи И Новости Финансовых Рынков В Нашем Telegram Канале

Данная стратегия лучше себя показывает именно внутри дня, а на более крупных интервалах эффективность ниже. Как видите, значения EMA существенно отличаются от SMA, при этом чем больше период средней, тем больше видны и отличия. Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

Например,инвестор при работе с акциями может реализовать среднесрочную стратегию, направленную на получение преимуществ от публикации отчетов о прибылях и дивидендах. С другой стороны трейдер, работающий на Форекс, будет успешно применять краткосрочный стратегический план, позволяющий зарабатывать на коротких сделках. Стационарность выражается как постоянство математического ожидания спреда активов. Однако идеальной пары активов, спред которых полно соответствовал бы условию стационарности, найти не представляется возможным. Поэтому при данном типе торговли важно, чтобы либо изменения математического ожидания были несущественны, либо оно изменялось очень плавно, без скачков. При этом частые отклонения спреда от математического ожидания дают возможность совершать частые сделки.

Вход в рынок был основан на сильном импульсном рывке цены после выхода из бокового движения. На первый взгляд позиция кажется вполне обоснованной и низкорисковой. Если же мы переключимся на более высокий ТФ D1, то увидим, что основной тренд рынка – нисходящий. То есть, данная сделка была контр-трендовой и совершена она была в момент коррекции основного медвежьего тренда, при котором большая часть игроков продавали актив. Фактом является также то, что сегодня в рейнджевом движении находится больше инструментов, чем в трендовом.

• Меланхолик — пессимист, расстраивающийся по поводу каждой неудачи.
• Возврат к среднему не является универсальным явлением.
• Он основан на предположении, что и высокие, и низкие цены являются временными, и что у цен обычно есть среднее значение по времени.
• Когда на рынке нет доминирующей силы, ошибается любой, кто покупает дорого, а продает дешево.

Предпочитаю классическое сочетание трендовых «машек» и подтверждающих осцилляторов на Н1-Н4. Один из вариантов — стратегия «Нити Спуда» по стрелочному индикатору SpudStochastic. Или набор из нескольких скользящих с разными периодами.

Торговые Стратегии По Способу Открытия Сделки

Все зависит от того, в какой фазе находится рынок. Неопытным игрокам лучше торговать только по тренду, и не рисковать на контр-трендовых и флэтовых сделках. Формируется разворотный паттерн пин-бар у уровня поддержки, после которого активируются отложенные Buy-ордера покупателей.

Любопытно, что это был период значительного роста волатильности - уровня VIX - с большими внутридневными выбросами. Оба актива двигались в более случайной манере относительно друг друга в этот период, и обычные границы схождения/расхождения спреда были нарушены. То же самое происходило в месяц перед выборами президента. Трудности с этим аспектом торговли испытывают как начинающие, так и многие состоявшиеся трейдеры. Тот, кто собирается торговать на возврат к среднему, должен уметь контролировать свои эмоции, чтобы не пострадать от собственных действий. При разработке и дальнейшем использовании стратегии торговли на возврат к среднему вы столкнетесь с рядом сложностей.

Торговля Во Флэте

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Пример такой стратегии – недавно рассмотренная нами система Rubber Band.

Исходя из этой закономерности, была выстроена тактика на отложенных ордерах, которая предполагала ловлю разброса цены и предположительный возврат ее внутрь ценового диапазона сформировавшегося флета. Так, в происходит закрытие крупнейшей площадки Pit, который и является тем самым ориентиром в стратегии Возврат. Сделки лучше всего закрывать по 50% - на ближайшем пивот-уровне и на следующем за ним. Тейк профит аналогично ставим на локальный пивот-уровень. Если пивот-уровни для установки стоп-приказов трудно найти, советуем использовать замену – локальный экстремум. Не советуем открывать сделку, если ближайший пивот-уровень располагается на нижней границе ТМА либо находится под ней.

Распределение сделок по различным секторам и отраслям предоставляет возможность компенсировать потери в одном месте за счёт получения прибыли в другом. Сегодня существуют автоматизированные программы, позволяющие эффективно управлять рисками с сохранением всех торговых возможностей. Также можно использовать взаимное расположение осциллятора и его скользящей средней, которая выступает в виде некоторой сигнальной линии. Если осциллятор пересекает свое среднее вверх, генерируется сигнал на покупку, если вниз – соответственно на продажу. Пересечение осциллятора и сигнальной линии может использоваться в сочетании с зонами перекупленности/перепроданности и соответствующими пороговыми уровнями.

Торговля На Основе Стратегии Возврата К Среднему

У нас есть ситуация, которая должна возникнуть перед тем, как мы откроем позицию. То есть нас интересуют значения цен, что лежат выше или ниже на 0.5% от среднего значения. Далее, эти отклонения должны произойти достаточно рано внутри торгового дня, чтобы хватило времени для разворота цены. Если это произойдет ближе к концу торговой сессии, то это значительно снизит вероятность получения прибыли. Другой важной деталью является способность нашей системы определять, трендовый ли сейчас рынок, или актив торгуется в диапазоне, иначе ваша система получит значительные убытки рано или поздно. Еще одно эмпирическое правило - стратегии с возвратом к среднему работают лучше на коротких таймфреймах.

Если 70% и более подтверждают идею дневного тренда (6 свечей на Н4), открываю сделку. Основной критерий выбора торговой системы — соотношение доходности к уровню риска. Лучшая торговая система та, которая максимально комфортна, дает возможность отдохнуть морально и физически, приносит доход, сопоставимый с альтернативными источниками.

Проблема с этими интуитивными и фундаментальными гипотезами всегда в том, что вы не можете спрогнозировать будущее на 100 %. Поэтому я бы никому не рекомендовал ставить на собственную гениальность в попытках спрогнозировать стабильное состояние какого-либо актива. Все файлы торговой системы можно скопировать в папки через специальную опцию «Каталог данных». Если пользователю знаком такой алгоритм, можно прочесть подробную инструкцию и следовать ей. Она находится на главной странице сайта, поэтому найти её просто и удобно. Самое главное – это потратить какое-то количество времени.

Пробой сопровождался разворотным паттерном пин-баром и крупными объемами (длинный зеленый бар на индикаторе). Торговля по тренду всегда менее рискованная, чем против него или во флэте. Открывать сделки можно от сильных уровней сопротивления и поддержки, желательно на высоких таймфреймах, так как тренды там более длительные. Стоп-лоссы для таких сделок следует устанавливать за уровнями. Анализ VSA или Volume Spread Analysis – это оценка рынка и прогнозирование движения цены по тиковым и/или реальным объемам, уровням и размерам свечей. Торговля по VSA требует вдумчивого анализа графика – только так можно раскрыть весь потенциал такого подхода.

Не следует открывать новую позицию в том случае, если сигнальная свеча была очень длинной и линия индикатора пересекла сразу оба уровня -100 и +100. Обязательным условием как в первом, так и во втором варианте входа цена - при пересечении пары короткопериодных скользящих не должна быть ниже долгопериодных, расположенных на «рабочем» таймфрейме. Как мы уже говорили выше, вероятность образования тренда на старших таймфреймах выше, следовательно, чем быстрее ММ ликвидирует позицию, тем меньше рыночного риска он на себя берет. Это объясняет, почему многие контртрендовые системы и маркетмейкеры работают в плоскости высокочастотной торговли.

Риском в этом случае является любое событие, способное помешать системе работать по намеченному плану. Основные подвижки в этом секторе наблюдаются при изменении котировок базовых активов, которые могут происходить очень быстро. Смягчить негативные последствия можно с помощью использования торговых сигналов (путём установки «стоп-лосс»), и ограничений, например, накладываемых на размер кредитного плеча. Для снижения вероятности крупных убытков с успехом используется диверсификация торгового портфеля.

Простая Стратегия Форекс

В том случае, если трейдер больше склоняется к Mean Reversion VSA стратегиям, то здесь необходимы жесткие технические дополнения к ТС. Автоматизация таких подходов в трейдинге будет лучшим решением. Для первых шагов наиболее простыми будут импульсные стратегии VSA. Тем не менее здесь лучше избегать таймфреймов ниже H1. Хоть тренды и уровни также есть на мелких ТФ, но их «чистота» несколько хуже, нежели есть брать ТФ H1 и выше.

По рисунку 32 можно сказать, что на данном интервале данная позиция действительно не имеет трендовой составляющей, поэтому ее вполне можно торговать контртрендово. Как только на одну из акций появится покупатель или как только по одной из этих бумаг выйдут новости, последует перекос цен и, следовательно, убытки. В статье рассмотрим, какие наиболее комфортные стратегии VSA анализа можно использовать на рынке акций, форекс и фьючерсов. Главное преимущество количественной торговли заключается в том, что впечатляющие вычислительные мощности открывают доступ ко всем возможностям фондового и финансового рынка. При этом трейдеры могут работать на разных биржевых платформах, одновременно используя одни и те же успешные стратегии в различных «родственных» секторах. Благодаря широким возможностям интернета, практически любой участник торгов может использовать широкую базу данных и готовые аналитические решения.

Таймфрейм Н4 и выше не имеет смысла — сделки появляются 1-2 раза в месяц. М15 и ниже дает много ложных сигналов из-за ценового шума. EMA считается самой популярной вариацией скользящей средней при торговле, её применяют на графиках чаще остальных. Даже существуют отдельные сообщества трейдеров, торгующих по двум EMA с периодами 7-дней и 14-дней. Лично я тоже предпочитаю использовать в торговле EMA, что наглядно покажу в интересных примерах по ходу статьи.